Торговые риски

1. Рабочая просадка: 40%.

2. Риск на сделку: 5 - 10%.

3. Максимальное количество одновременно-открытых сделок с риском 5-10%: 4.

4. Метод ограничения убытков: локирование позиций (замок).

 

  Пояснение к пунктам.

1. 30% потому, что при максимальном количестве сделок 4 получается 2 пары противоположных ордеров, которые в сумме могут образовать просадку 10х2=20%.  Дополнительно 20% добавляю в связи с возможным переносом ордеров, образующих замок.
2. 5-10% - по моим наблюдениям вполне оправданные величины безболезненного ожидания разворота тренда в нужном направлении с целью получения прибыли от сделки в 1-3%.
3. При моей стратегии 2-3 сделки в неделю являются достаточными. При условии, что 2 входа окажутся неверными при локировании образуются 4 сделки. Иногда возможно дробление сделок когда вместо 1-ой сделки с риском в 10% открываются 5 с риском 2%.
4. За время торговли пробовал устанавливать стопы от 40 до 200 пп. Первые были слишком маленькими, но частыми, вторые были большими, но редкими. Стандартный используемый стоп составлял 80 пп, использовался как величина чуть большая половины средне-недельного движения цены по паре eur/usd, но подобный подход также не приводил к желаемым результатам, поскольку часто цена после достижения стопа в 80 пп разворачивалась. Поэтому было принято решение использование локирования позиций, когда вместо стопа устанавливается ордер в противоположном направлении того же лота что и исходный. Выход из локирования - весьма сложный процесс, поэтому об этом расскажу в отдельно.